Цель. Целью исследования является реализация и оценка метода оптимизации на основе портфельной теории Марковица. Метод. Модель построена средствами языка программирования Python и необходимыми библиотеками. Также для решения поставленной задачи использовались принципы финансовой теории – расчет риска покупаемого актива, диверсификация портфеля и принцип оптимальности. Эти принципы составляют основу финансовой теории и помогают принимать обоснованные решения, связанные с инвестициями, финансированием и управлением рисками. Результат. Составлена модель программы, которая на вход принимает исторические данные по изменению стоимости акций разных компаний. После этого происходит расчет оптимального портфеля и выводится в терминал пользователя-инвестора. Портфельная теория Марковица помогает определить оптимальный портфель, который обеспечивает максимальную доходность при заданном уровне риска или минимальный риск при заданной доходности. Оптимальный портфель находится на касательной к кривой безрисковых активов и является наилучшим выбором для инвестора с учетом его предпочтений. Вывод. Разработанная Гарри Марковицем методика формирования инвестиционного портфеля, направленная на оптимальный выбор активов, исходит из требуемого соотношения доходность/риск. Сформулированные им идеи составляют основу современной портфельной теории. Портфельная теория Марковица определяет эффективное множество, которое представляет собой все возможные портфели с различными сочетаниями активов, обеспечивающими одинаковый уровень риска. Инвесторы могут выбирать портфели из этого множества в зависимости от своих личных целей и ограничений. Разнообразие активов в портфеле помогает снизить общий уровень риска и улучшить соотношение доходности и риска.